ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ตัวชี้วัดและที่ปรึกษาที่แตกต่างกันนับหมื่นรายการ รวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แม้ว่าตัวบ่งชี้ Moving Average จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง แต่ก็สามารถใช้เพื่อทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งฉันจะกล่าวถึงในบทความนี้

วิธีการและสูตรสำหรับการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟราคา

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟราคา มีวิธีการพื้นฐานหลายประการในการสร้างตัวบ่งชี้ Moving Average:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น

ความแตกต่างระหว่างวิธีการไม่มีนัยสำคัญ แต่ยังคงมีอยู่ - บางเส้นเรียบกว่าและบางเส้นเรียบน้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

ไม่ต้องใช้สติปัญญามากนักในการทำความเข้าใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร ตัวบ่งชี้ Simple Moving Average มาตรฐานมี:

• ช่วงเวลา “14” - รับข้อมูลจากแท่งเทียน 14 แท่งสุดท้ายบนกราฟราคา
• ประเภทการก่อสร้าง “ปิด” - ยอมรับสำหรับการคำนวณเฉพาะมูลค่าราคาที่บันทึกไว้เมื่อเทียนปิดเท่านั้น

สูตรสำหรับการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายมีดังนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย = SUM (CLOSE (i), N) / N

ที่ไหน:

• SUM – ผลรวม
• CLOSE (i) – ราคาปิดของแท่งเทียนที่ระบุ
• N – จำนวนแท่งเทียน (ช่วงตัวบ่งชี้)

หากต้องการพูดง่ายๆ คุณจะต้องเพิ่มองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและหารจำนวนผลลัพธ์ด้วยจำนวนองค์ประกอบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เราจำเป็นต้องมีค่าปิด 14 ค่าสุดท้ายของแท่งเทียน (ด้วยการตั้งค่าตัวบ่งชี้มาตรฐาน):

สำหรับแท่งเทียน 14 แท่งสุดท้าย ระดับค่าเฉลี่ยจะถูกตั้งค่าเป็น “12” แต่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากแท่งเทียนถัดไปปิดลง? หมายเลขแรก “15” จะหายไปจากสูตรการคำนวณและจะมีการเพิ่มหมายเลขใหม่ หลังจากนั้นจะแสดงค่าที่เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย:

ระยะเวลาของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะระบุจำนวนแท่งเทียนเสมอ ซึ่งข้อมูลจะรวมอยู่ในการคำนวณ ในกรณีนี้ แท่งเทียนสุดท้ายจะถูกยึดเสมอ:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

Exponential Moving Average เป็นเวอร์ชันที่ราบรื่นกว่าของ Moving Average ปกติ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้หลังจากเพิ่มส่วนแบ่งการใช้ราคาปัจจุบันลงในสูตร สูตรการคำนวณมีดังนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล = (CLOSE (i)*P) + (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (i -1) * (1-P))

ที่ไหน:

• P – ส่วนแบ่งของการใช้มูลค่าราคา
• CLOSE (i) – ราคาปิดของแท่งเทียนที่ระบุ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (i-1) – มูลค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลาก่อนหน้า

หากคุณดูแผนภูมิและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างบางประการ:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาตรงที่นุ่มนวลกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า คุณสมบัตินี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักชอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (หรือ WMA) เป็นอีกหนึ่งวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยม เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น จะให้น้ำหนักมากขึ้นสำหรับแท่งเทียนล่าสุด และน้ำหนักน้อยลงสำหรับแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ละองค์ประกอบของการคำนวณใน Linear Weighted Moving Average จะถูกคูณด้วยปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่แน่นอน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้น้ำหนักกับค่าบางค่าและนำค่านั้นออกไปจากค่าอื่นได้ ในกรณีนี้ สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นจะมีลักษณะดังนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น = SUM (ปิด (i)*i, N) / SUM (i, N)

ที่ไหน:

• SUM - ผลรวม
• CLOSE (i) – ราคาปิดของแท่งเทียนที่ระบุ
• SUM (i, N) – ผลรวมของสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนัก
• N – ระยะเวลาการปรับให้เรียบ

หากเราเปรียบเทียบ Linear Weighted Moving Average กับ Simple Moving Average บนกราฟ เราจะได้ภาพต่อไปนี้:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นมีความนุ่มนวลกว่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลในแง่ของความเร็วในการก่อสร้าง โดยจะตอบสนองต่อการกลับตัวของราคาและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้เร็วกว่า

พารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ เหตุผลก็คือความยืดหยุ่นในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อกำหนดค่าตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจวิธีการทำงานและข้อมูลใดบ้างที่ต้องการเป็นเอาต์พุต - บนกราฟราคา

นอกเหนือจากวิธีการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว เรายังสามารถเน้นการตั้งค่าหลักที่คุณจะต้องดำเนินการด้วย:

• ระยะเวลา
• กะ
• ข้อมูลที่จะสร้าง (“ใช้กับ”)

ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือจำนวนแท่งเทียนสุดท้ายที่ตัวบ่งชี้จะใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน ยิ่งตัวเลขนี้สูง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะยิ่งอยู่ห่างจากแผนภูมิมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - พารามิเตอร์นี้จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิ ในการตั้งค่ามาตรฐาน การเลื่อนจะเป็น 0 – เส้นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นที่ระดับเดียวกับแท่งเทียนปัจจุบัน หากคุณเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง เช่น เป็น “2” หรือ “-2” เส้นตัวบ่งชี้จะเคลื่อนแท่งเทียนสองแท่งไปข้างหน้าหรือแท่งเทียนสองแท่งไปข้างหลัง:

ดังที่คุณเห็น เส้น Moving Average สีน้ำเงินซึ่งมีการเลื่อนเป็น “-2” จะอยู่หลังกราฟ และเส้น Moving Average สีแดงที่มีการเลื่อนเป็น “2” จะอยู่ข้างหน้าแท่งเทียนสองแท่ง

ข้อมูลสำหรับการวางแผน (“ใช้กับ”) คือข้อมูลที่จะนำมาจากแท่งเทียนแต่ละอัน ตามมาตรฐาน นี่คือข้อมูล "ปิด" - ราคาปิดของเทียน คุณยังสามารถสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ปิด – ราคาปิดของเทียน
• เปิด – ราคาเปิดเทียน
• ราคาเทียนสูงสุด – สูง
• ราคาเทียนต่ำ – ขั้นต่ำ
• ราคากลาง (HL/2) – ราคาเฉลี่ย (สูงสุด * ต่ำสุด / 2)
• ราคาปกติ (HLC/3) – ราคาปกติ (สูงสุด * ขั้นต่ำ * ราคาปิด / 3)
• การปิดแบบถ่วงน้ำหนัก (HLCC/4) – ราคาแบบถ่วงน้ำหนัก (สูงสุด * ขั้นต่ำ * ราคาปิด * 2 / 4)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นแนวโน้มหรือราคากลับสู่ค่าเฉลี่ย

จากบทความก่อนหน้านี้ คุณรู้อยู่แล้วว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่น ทุกแนวโน้มขาขึ้นมีการดึงกลับลง และทุกแนวโน้มขาลงมีการดึงกลับขึ้น ราคาเคลื่อนไหวไปตามระดับแนวรับและแนวต้าน และ ดังนั้นยังตอบสนองต่อเส้นแนวโน้มด้วย หากเราอธิบายสิ่งนี้ตามแผนผังเราจะได้ภาพต่อไปนี้:

แต่อุปสงค์และอุปทานในระดับใดก็ตามถือเป็นเรื่องที่สนใจสำหรับเทรดเดอร์ นี่คือจุดที่เราต้องการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่ม Exponential Moving Average ด้วยระยะเวลา “10” และ Exponential Moving Average ด้วยระยะเวลา “20” ลงในกราฟ พวกมันจะทำหน้าที่เป็นโซนแนวโน้มแบบไดนามิกของแนวรับและแนวต้าน:

ราคามีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่มูลค่าราคาเฉลี่ย - ไปยังโซนแนวรับหรือโซนแนวต้าน ซึ่งสร้างขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลสองเส้น โปรดทราบว่ายิ่งการเคลื่อนไหวของราคาแข็งแกร่งขึ้น เส้น Exponential Moving Average ก็จะยิ่งแยกออกไปมากขึ้น - โซนแนวรับและแนวต้านก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น

โซนดังกล่าวทำงานได้ดีมากในการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้ม แต่คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียว ซึ่งจะบ่งบอกถึงเส้นแนวโน้มแบบไดนามิก:

ในตัวอย่างนี้ เราใช้เส้นตัวบ่งชี้ Exponential Moving Average ด้วยระยะเวลา “15” บนกราฟ H4 (4 ชั่วโมง) สังเกตว่าช่วงเวลาของการต่อเนื่องของแนวโน้มนั้นแม่นยำเพียงใด - เส้น Exponential Moving Average ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน หลังจากที่ราคาทะลุขึ้นไปจะกลายเป็นแนวรับ และแนวต้านอีกครั้ง ตัวบ่งชี้นี้สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเส้นแนวโน้มและเพิ่มลงในกราฟราคาได้อย่างง่ายดาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: สินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป - ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ทำผิดพลาดในการเข้าสู่ตลาดเนื่องจากแรงกระตุ้นของราคา ในลักษณะที่ปรากฏ ทุกอย่างเป็นไปตามตรรกะ - ธุรกรรมเป็นไปตามทิศทางของแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ แต่ตามกฎแล้ว แรงกระตุ้นของแนวโน้มส่วนใหญ่จะตามมาด้วยการย้อนกลับของราคาไปยังค่าเฉลี่ย - ไปยังโซนแนวรับหรือโซนแนวต้านของเรา

การซื้อมากเกินไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดกระทิงไม่พร้อมที่จะจ่ายราคาที่สูงเพื่อซื้อสินทรัพย์ - พวกมันจะข้ามไปข้างหมีและเริ่มขายผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกัน การขายมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายไม่พร้อมที่จะขายสินทรัพย์ต่อไปในราคาถูกมาก พวกเขากลายเป็นผู้ซื้อและเริ่มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ทั้งหมดนี้มองเห็นได้ง่ายมากบนกราฟ - ซึ่งระบุด้วยปัจจัยต่อไปนี้:

• ระดับแนวรับและแนวต้านแนวนอน
• การก่อตัวของแท่งเทียน
• เทียน Doji (เทียนที่มีเงายาวและตัวแท่งเล็ก)

สี่เหลี่ยมสีขาวแสดงถึงช่วงเวลาของราคาที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ตามกฎแล้ว ช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ระดับแนวรับและแนวต้าน และบ่อยครั้งมากที่คุณสามารถสังเกตรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวได้ ณ จุดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันได้!

สำหรับแนวโน้มขาขึ้น เราต้องหลีกเลี่ยงโซนที่มีการซื้อมากเกินไป และเช่นเดียวกับในการซื้อขายจากระดับแนวรับ ให้รอให้ราคากลับสู่โซนค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงเปิดการซื้อขายเพื่อเพิ่ม:

รูปแบบที่ง่ายมาก - เราเปิดที่จุดที่ได้เปรียบที่สุด (ที่ด้านล่างสุดของการย้อนกลับราคา) แน่นอนว่ายังมีการดึงกลับที่ยืดเยื้อมากกว่า และไม่มีใครยกเลิกการกลับราคา ดังนั้น เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ แนวคิดการซื้อขายนี้ไม่รับประกันผลลัพธ์ 100% อย่าลืมเกี่ยวกับความเสี่ยง!

สำหรับแนวโน้มขาลง ทุกอย่างจะตรงกันข้าม - เราไม่ได้เปิดการซื้อขายในโซนขายล่วงหน้า แต่เปิดลงอย่างมั่นใจจากโซนแนวต้านที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเส้นที่มีระยะเวลา "10" และ "20":

แต่มีบางสถานการณ์ที่แนวโน้มมีความแข็งแกร่งมากและราคาไม่กลับไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเวลานาน ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องใช้สามัญสำนึกและมองหาจุดเริ่มต้นตามตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน ตามกฎแล้ว ราคายังคงทะลุระดับต่างๆ และหลังจากนั้นราคาจะคงที่ - นี่คือจุดเริ่มต้นของเราในการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง:

การกำหนดโมเมนตัมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

โมเมนตัมคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา พูดง่ายๆ ก็คือ โมเมนตัมแสดงให้เราเห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ ตลอดจนความน่าจะเป็นของการกลับตัวของราคา

ตัวอย่างเช่น โมเมนตัมสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average ) ด้วยระยะเวลา “50”
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average ) ด้วยระยะเวลา “100”
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ) ด้วยระยะเวลา “200”

ดังนั้น ใน "ถูกต้อง" (แนวโน้มที่แข็งแกร่ง) เส้นจะเรียงกันตามลำดับต่อไปนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (50) จะใกล้เคียงกับราคามากที่สุด
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (100) จะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (50) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (200)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (200) จะอยู่ไกลจากราคามากที่สุด

ทันทีที่มีการละเมิดคำสั่งนี้ การวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบก็คุ้มค่า - บางทีการละเมิดลำดับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจบอกเราเกี่ยวกับการกลับตัวของราคาที่ใกล้เข้ามา:

จุดตัดของ Simple Moving Average “50” กับ Simple Moving Average “100” บ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มที่เป็นไปได้:

ในเวลาเดียวกัน การจัดเรียงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลำดับที่ถูกต้อง (50, 100, 200) ห่างจากราคา บ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของแนวโน้มใหม่:

คุณควรใส่ใจกับระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วย ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ยิ่งระยะห่างระหว่างเส้นของตัวบ่งชี้ Moving Average ยิ่งน้อยลง การเคลื่อนไหวของเทรนด์ก็จะยิ่งอ่อนลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระดับแนวรับแบบไดนามิก

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดๆ ควรถือเป็นระดับแนวรับแบบไดนามิกหากอยู่ต่ำกว่าราคา แต่อย่าลืมว่ายิ่งระยะเวลาของเส้นนี้สั้นลง ระดับแนวรับก็จะยิ่งอ่อนลง สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ยิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานขึ้น ระดับแนวรับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น:

โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขกลมจะใช้เป็นช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (10, 50, 100, 150, 200 ฯลฯ) แต่เทรดเดอร์ยังใช้ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลาของกราฟด้วย ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลา “60” สำหรับแผนภูมินาที – ตัวเลข “60” หมายถึง 60 นาทีของหนึ่งชั่วโมง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระดับแนวต้านแบบไดนามิก

เช่นเดียวกับในระดับอุปสงค์และอุปทานในแนวนอน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีคุณสมบัติของการเป็นแนวต้านหลังจากทะลุแนวรับ ทุกอย่างสามารถจดจำได้ง่ายและรวดเร็ว: หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำกว่าราคา นี่คือแนวรับ และเราควรคาดหวังการกลับตัวขาขึ้นจากระดับนี้ หากเส้นตัวบ่งชี้ Moving Average อยู่เหนือราคา แสดงว่านี่คือระดับแนวต้าน - จากระดับนี้ ก็คุ้มค่าที่จะเปิดการซื้อขายขาลง:

อย่าลืมว่าการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกเลือกไว้สำหรับกรอบเวลา และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ใช้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: แนวปฏิบัติในการใช้งาน

สำหรับแนวทางปฏิบัติในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีกลยุทธ์นับหมื่นที่ใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับเคล็ดลับจำนวนนับไม่ถ้วนในการตั้งค่าเส้นเหล่านี้ในบางสถานการณ์ เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเลือกทั้งหมดได้ แต่มีเคล็ดลับสากลที่จะช่วยให้คุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดของคุณได้ง่ายขึ้น

ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สำคัญ

บ่อยครั้งที่คุณจะพบกับกลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และในกรณีส่วนใหญ่ การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแตกต่างออกไป ทำไมเป็นอย่างนั้น?

ความจริงก็คือตัวบ่งชี้มีความยืดหยุ่นมากในการตั้งค่าและขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ซื้อขายต้องการโดยตรงในท้ายที่สุด:

• สัญญาณก่อนหน้านี้
• ข้อมูลที่ราบรื่น
• ระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง
• การยืนยันที่ดีของจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม

อาจมีตัวเลือกมากมาย แต่การตั้งค่าตัวบ่งชี้ทั้งหมด ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตัวบ่งชี้ (จำนวนแท่งเทียนที่จะใช้ในการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับประเภทของการก่อสร้าง (สูตรการคำนวณ) ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เทรดเดอร์ควรรู้เสมอว่าเขาต้องการได้รับอะไรจากตัวบ่งชี้นี้ และ "ปรับ" ให้เข้ากับสินทรัพย์ปัจจุบัน แผนภูมิ และกรอบเวลา แท้จริงแล้ว คุณต้องใช้ตัวบ่งชี้และ "ลองเล่น" กับการตั้งค่า ดูว่ามันแสดงตัวเองอย่างไรในประวัติศาสตร์ หรือที่ดียิ่งกว่านั้น เรียกใช้ตัวบ่งชี้ผ่านเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ (มีอยู่ในเทอร์มินัล MT4)

กรอบเวลาที่ถูกต้องสำหรับการทำงานกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประสิทธิผลของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับการเลือกกรอบเวลาโดยตรง ตัวอย่างเช่น ไม่มีประโยชน์ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลา “100” หรือ “200” เพื่อค้นหาสัญญาณในกรอบเวลานาที (M1) ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ "เร็ว" ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาว

หากต้องการค้นหาสัญญาณเพื่อเปิดการซื้อขายเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ "เร็ว" เหมาะสม:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 50
• ขอแนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างน้อยสองตัวที่มีการตั้งค่าต่างกัน

สำหรับการซื้อขายบนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งขึ้นและช้าลง:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลา "50", "100", "200" ฯลฯ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วและช้า

“ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว” หมายถึงเส้นที่แจ้งให้ผู้ซื้อขายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยที่สุดในสถานการณ์ตลาด พูดง่ายๆ ก็คือ พวกเขาเปลี่ยนการอ่านเร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่มีช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 50 (ความคิดเห็นอาจแตกต่างกันไปตามเทรดเดอร์ที่แตกต่างกัน)

ข้อเสียของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “เร็ว” คือเมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยนั้น เป็นเรื่องยากมากที่จะมองเห็นภาพรวมทั่วโลก แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะค้นหาสถานการณ์เพื่อเปิดการซื้อขายระยะสั้น:

นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึง "สัญญาณรบกวน" ซึ่งเป็นสัญญาณเท็จจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว ดังนั้น ยิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลง "สัญญาณรบกวน" ก็จะยิ่งมากขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ "ช้า" ประกอบด้วยเส้นที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย แต่แสดงแนวโน้มทั่วโลก ตัวอย่างเช่น สิ่งเหล่านี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลามากกว่า “50”:

แน่นอนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ "ช้า" ก็มีข้อเสียเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปในทางตรงกันข้าม เส้นตัวบ่งชี้จะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทันที แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเร็วและช้าร่วมกัน:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า - เพื่อกำหนดสถานการณ์ทั่วโลกและระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว – สำหรับการค้นหาจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของเทรนด์

การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้านข้างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดูเหมือนว่าอะไรจะง่ายกว่าการกำหนดแนวโน้มด้านข้างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่? ดูเหมือนว่าทุกอย่างชัดเจน - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะตัดกัน และราคาเคลื่อนไหวในแนวนอน - นี่คือการเคลื่อนไหวด้านข้าง ปัญหาคือจะทราบได้อย่างไรว่าแฟลตสิ้นสุดเมื่อใด แต่ที่นี่ทุกอย่างไม่ง่ายนัก

เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวด้านข้าง เส้นของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้น "ไม่มีประโยชน์" เลย ก่อนอื่น คุณจะต้องดูที่ด้านบนและด้านล่าง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ หากแนวโน้มลดลง ความตกต่ำใหม่จะปรากฏขึ้นต่ำกว่าครั้งก่อน สำหรับแนวโน้มขาขึ้น คุณควรให้ความสนใจกับจุดสูงสุดซึ่งควรจะสูงกว่าจุดก่อนหน้า

แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มีประโยชน์และยืนยันจุดเริ่มต้นของแนวโน้มได้เช่นกัน คุณต้องรอสักครู่เมื่อการดึงกลับของแนวโน้มไม่ทะลุเส้นของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่จะเด้งกลับและยังคงลดลงหรือเพิ่มขึ้นของราคา สิ่งนี้จะยืนยันแนวโน้มที่ได้เริ่มต้นขึ้น:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่): กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นยอดนิยม

เราจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่! มาดูกลยุทธ์ไบนารี่ออฟชั่นที่น่าสนใจที่เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ใช้บ่อยที่สุด

กลยุทธ์ “สามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายตามเทรนด์”

เราจะต้องมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นพร้อมการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยระยะเวลา “200” - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบช้าสำหรับระบุแนวโน้มทั่วโลก
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยระยะเวลา “50”
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยระยะเวลา “20”

เงื่อนไขของกลยุทธ์มีดังนี้:

• การใช้เส้นตัวบ่งชี้ Exponential Moving Average “200” คุณจำเป็นต้องกำหนดแนวโน้มทั่วโลก: หากราคาอยู่เหนือเส้นนี้ แนวโน้มจะสูงขึ้น และคุณควรมองหาจุดเริ่มต้นในทิศทางขาขึ้นเท่านั้น หากราคาต่ำกว่าเส้น Exponential Moving Average แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง และคุณควรพิจารณาเฉพาะสัญญาณขาลง
• เรากำลังรอจุดตัดของ Exponential Moving Average “20” กับ Exponential Moving Average “50” - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่ 20 ควรใกล้กับราคามากกว่าอันดับที่ 50
• เรากำลังรอการยืนยันแนวโน้ม ซึ่งก็คือการย้อนกลับของราคาสองครั้งจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล “20” หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล “50”
• ในขณะที่ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งที่สามและถัดมา เราจะเปิดธุรกรรมในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน

หากต้องการดาวน์เกรดจะตรงกันข้าม:

อย่าลืมว่าตัวบ่งชี้ Moving Average เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า ดังนั้นทันทีที่ราคาหยุดการอัปเดตจุดสูงสุดหรือต่ำสุด หรือเส้นตัวบ่งชี้ตัดกัน จะเป็นการดีกว่าที่จะปฏิเสธที่จะเข้าสู่การซื้อขาย

กลยุทธ์ของ “ราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

ตามที่คุณเข้าใจจากชื่อแล้ว กลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับราคาที่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกรณีนี้ จะใช้เส้น Exponential Moving Average ที่มีระยะเวลา “20” สาระสำคัญของกลยุทธ์คือหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้ม การเคลื่อนไหวด้านข้างหรือการแข็งค่าจะปรากฏขึ้น มันคือด้านข้างที่เราจะมองหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้

• เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราจะพบแนวโน้มที่มีการย้อนกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้งจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราพบว่าราคาได้หยุดการอัปเดตระดับสูงสุด (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือระดับต่ำ (ในแนวโน้มขาลง)
• เรากำหนดขอบเขตแนวนอนบนและล่างโดยอิงจากจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด (สิ่งเหล่านี้จะเป็นขอบเขตของการเคลื่อนไหวด้านข้าง)
• การซื้อขายกลับตัวจากขอบด้านข้าง

ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่านี้:

สัญญาณสำหรับการเข้าสู่การซื้อขายจะถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีแดงและสีเขียว สำหรับแนวโน้มขาลง ทุกอย่างจะตรงกันข้าม:

เราให้ความสนใจกับช่วงเวลาที่ราคาเริ่มอัปเดตจุดสูงสุดหรือต่ำสุด - เราพิจารณาว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ของแนวโน้มและหยุดการซื้อขายการเคลื่อนไหวด้านข้าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง “50” - กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์สำหรับกรอบเวลาที่สูงขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายนี้ เราจะต้องมี Simple Moving Average หรือ Exponential Moving Average ด้วยระยะเวลา “50” (ดูด้วยตัวคุณเองว่าอันไหนดีกว่าสำหรับสินทรัพย์ที่คุณจะซื้อขาย) รวมถึงกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง ( H1 และสูงกว่า)

สาระสำคัญของกลยุทธ์นั้นง่ายมาก:

• เรารอการย้อนกลับของราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมการอัปเดตจุดต่ำสุดหรือจุดยอด
• เราเปิดการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่างการย้อนกลับ
• ทันทีที่จุดต่ำสุดหรือสูงสุด (ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม) หยุดการอัปเดต (แนวโน้มสิ้นสุดแล้ว) เราจะหยุดเปิดการซื้อขายและรอแนวโน้มใหม่

หลังจากแต่ละธุรกรรม คุณจะต้องรอการอัปเดตขั้นต่ำหรือสูงสุด จากนั้นมองหาสัญญาณใหม่เพื่อเปิดธุรกรรมเท่านั้น กลยุทธ์นี้เรียบง่ายและเชื่อถือได้ แต่เนื่องจากนี่เป็นกรอบเวลาอาวุโส คุณจะต้องรอสัญญาณเป็นเวลานานมาก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยระยะเวลา “50” - กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์สำหรับการซื้อขายระยะสั้น

ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างของกลยุทธ์ที่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระยะเวลา "50" แต่สำหรับการซื้อขายภายในชั่วโมง

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่มีระยะเวลา “50” ใช้เพื่อกำหนดแนวโน้ม
• จำเป็นต้องรออย่างน้อยหนึ่งการย้อนกลับจากบรรทัดนี้พร้อมกับการอัปเดตราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในภายหลัง
• ในระหว่างการย้อนกลับตามแนวโน้ม ขอบเขตการย้อนกลับจะเรียงกันและเมื่อทะลุผ่านแนวโน้ม ข้อตกลงจะเปิดขึ้น

หลังจากแต่ละธุรกรรม เราจะรอการอัปเดตค่าสูงสุด (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือค่าต่ำสุด (ในแนวโน้มขาลง)

กลยุทธ์ที่มีจุดตัดของสองบรรทัดของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่รวมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียว แต่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น การซื้อขายจะเปิดขึ้นที่จุดตัดของเส้นเหล่านี้ ซึ่งแจ้งให้ผู้ซื้อขายทราบเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้ม

ช่วงเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ:

• 4 และ 8 (หรือ 9)
• 6 และ 24
• 15 และ 50
• 20 และ 60
• 30 และ 100

ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือ เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านข้าง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ กลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้

กลยุทธ์ที่มีจุดตัดของสามบรรทัดของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

รูปแบบที่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นก็มักใช้เช่นกัน การตั้งค่ายอดนิยม (ช่วงเวลา) ของกลยุทธ์ดังกล่าว:

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

การซื้อขายจะเปิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดตัดผ่านอีกสองเส้นที่ช้ากว่า:

เป็นเรื่องที่ควรเข้าใจว่ายิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานขึ้น สัญญาณเท็จระหว่างการซื้อขายก็จะน้อยลงเท่านั้น

ซองจดหมายจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - ช่องราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

อีกวิธีที่น่าสนใจในการค้นหาสัญญาณคือขอบเขตของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการสร้างซองจดหมาย จะใช้ตัวบ่งชี้ "ซองจดหมาย" - ตัวบ่งชี้นี้จะพล็อตช่องราคาที่ต้องการบนกราฟราคา

ในความเป็นจริง Envelopes เพียงลากเส้นเพิ่มเติมด้านบนและด้านล่างตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปกติ ในการสร้างเส้นดังกล่าว ในการตั้งค่าซองจดหมาย คุณต้องระบุเปอร์เซ็นต์ - ระยะทางที่จะเพิ่มเส้นเสริม ตัวบ่งชี้นี้เพียงสร้างช่องทางราคาและไม่ควรเปรียบเทียบกับ Bollinger Bands เนื่องจากหลักการดำเนินงานแตกต่างกัน

การทำงานกับช่องทางดังกล่าวนั้นง่ายดาย - หากเลือกการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ขอบเขตของช่องทางจะทำหน้าที่เป็นโซนการซื้อมากเกินไปและการขายเกิน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะดันราคาไปที่กึ่งกลางของช่องทาง:

คุณยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes กับ Bollinger Bands เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นที่เชื่อถือได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากแท่งเทียนเปิดนอก Bollinger Bands และที่ขอบของตัวบ่งชี้ Envelopes นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการกลับตัวของราคา:

ตรงนี้ควรทำความเข้าใจว่าช่วงเวลาของ Bollinger Bands และช่วงเวลาของตัวบ่งชี้ Envelopes จะต้องตรงกัน ในตัวอย่างข้างต้น จุดคือ "14"

จุดตัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยระยะเวลา “50” และ “200”

กลยุทธ์นี้ใช้ Simple Moving Average สองตัวที่มีระยะเวลา “50” และ “200” จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม

การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ Forex แต่คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากการตั้งค่าเหล่านี้ในไบนารี่ออฟชั่นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่ง จากนั้นใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ค้นหาจุดเริ่มต้นในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน

จุดตัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยระยะเวลา “10” และ “30”

รูปแบบที่ง่ายกว่าและเร็วกว่าของ Moving Average (เมื่อเปรียบเทียบกับ Simple Moving Average “50” และ “200”) แต่หลักการจะเหมือนกัน การครอสโอเวอร์บ่งบอกถึงแนวโน้ม แต่แนวโน้มเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายรายวันได้แล้ว:

หากคุณมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาคล้ายคลื่นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเปิดการซื้อขายที่จุดตัดในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันเท่านั้น ประสิทธิผลของกลยุทธ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การกำหนดระยะของตลาดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลานานสามารถบอกคุณได้มากมายเกี่ยวกับตลาด เช่น ตลาดตอนนี้อยู่ในเฟสไหน? ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ Exponential Moving Average ด้วยระยะเวลา “200” ดังที่เราทราบ ตลาดอยู่ในสภาวะนิ่ง (การเคลื่อนไหวด้านข้างหรือการสะสม) หรืออยู่ในแนวโน้ม แนวโน้มที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นระบุได้ไม่ยาก:

• ราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล “200” - แนวโน้มขาขึ้น
• ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล “200” - แนวโน้มขาลง

หากราคาทะลุผ่าน Exponential Moving Average “200” อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าจะมีช่วงการสะสมหรือการเคลื่อนไหวด้านข้าง ซึ่งจะตามมาด้วยแนวโน้มอย่างแน่นอน ยิ่งระยะการสะสมนานขึ้น แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น:

ในแนวโน้มที่ยืดเยื้อ มีคุณลักษณะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง - การย้อนกลับสามารถเกิดขึ้นในสามขั้นตอน ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยัน โดยส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (จนกว่าราคาจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล แนวโน้มจะไม่เกิดขึ้น เปลี่ยน):

ดูเหมือนว่ากฎสำหรับการสิ้นสุดของแนวโน้มควรจะได้ผล (จุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า - แนวโน้มสิ้นสุดแล้ว) แต่ไม่ - การย้อนกลับมีความซับซ้อนและประกอบด้วยสามขั้นตอน หลังจากนั้นราคาก็คลานขึ้น อีกครั้ง. เทรดเดอร์จำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเชื่ออย่างไร้เดียงสาว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่ตลาดหมี

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลา “200” (ตัวอย่างของเรา) จะกำหนดขอบเขตของแนวโน้มได้อย่างง่ายดายมากและไม่อนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว ควรพิจารณาว่าในแนวโน้มขาขึ้น ควรทำธุรกรรมหลังจากการย้อนกลับหากราคาอัปเดตสูงสุดก่อนหน้าเท่านั้น ในแนวโน้มขาลง เราต้องรอให้ความตกต่ำครั้งก่อนมีการอัปเดต จากนั้นจึงมองหาจุดเริ่มต้นขาลงเท่านั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลานานบ่งชี้ให้เราเห็นว่ามีแนวโน้ม: ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือเส้น แนวโน้มจะสูงขึ้น ดังนั้นควรเปิดการซื้อขายเพื่อเพิ่มเท่านั้น ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – แนวโน้มลดลง และธุรกรรมควรเปิดเพื่อการลดลงเท่านั้น เหล่านั้น. รูปแบบการซื้อขายนั้นเรียบง่าย:

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน
• เรากำลังรอการอัปเดตค่าสูงสุดหรือต่ำสุด
• ในการดึงกลับ เราจะพบจุดเริ่มต้นในทิศทางของแนวโน้ม
• หากไม่ได้อัปเดตจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ให้รอจนกว่าเทรนด์จะดำเนินต่อไปหรือจนกว่าราคาจะทะลุแนวช้าๆ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่เส้นที่มีค่าเฉลี่ยเท่านั้น มีการสร้างตัวบ่งชี้การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคที่แตกต่างกันจำนวนมากโดยอิงจากตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สิ่งที่เราสามารถพูดได้คือ หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุจุดเข้าซื้อได้ ไม่จำเป็นต้องรวมเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ไว้ในรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา

นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หลากหลาย (ด้วยสูตรการคำนวณและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน) ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายและระบบการซื้อขายจำนวนมาก เช่นเดียวกับหุ่นยนต์การซื้อขาย ตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะจินตนาการถึงกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช้มูลค่าราคาเฉลี่ย

สำหรับเทรดเดอร์อย่างเรา เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนทางหนึ่งในการทำความเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นและค้นหาจุดที่เหมาะสมในการเปิดการซื้อขาย หากคุณมีเครื่องมือที่สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการซื้อขายและทำความเข้าใจตลาด ทำไมไม่ลองใช้มันล่ะ!