Moving Average: วิธีใช้อินดิเคเตอร์ - วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และกลยุทธ์เทรดทำกำไร (2025)

Moving Average ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์แนวโน้มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟราคา อินดิเคเตอร์นี้เป็นพื้นฐานให้กำเนิดอินดิเคเตอร์และ EA (Expert Advisors) มากมายนับหมื่นรายการ รวมถึงกลยุทธ์เทรดหลากหลายรูปแบบอีกจำนวนมาก

แม้ว่า Moving Average จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงผลตามหลังราคา (lagging indicator) แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้สร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะอธิบายในบทความนี้

วิธีการและสูตรในการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟราคา

ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างเส้น Moving Average บนกราฟราคา มีวิธีการสร้างหลัก ๆ อยู่หลายแบบ:

• Simple Moving Average
• Exponential Moving Average
• Linear Weighted Moving Average

แม้จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ก็ถือว่ามีผลในการคำนวณอยู่บ้าง—บางเส้นจะมีความเรียบมากกว่าและบางเส้นมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่า

Simple Moving Average

หลักการคำนวณ Simple Moving Average (SMA) ไม่ซับซ้อน โดยค่าเริ่มต้นมาตรฐานของ SMA มักกำหนดไว้ว่า:

• Period “14” – หมายถึงใช้ข้อมูลจากแท่งเทียนล่าสุด 14 แท่งในการคำนวณ
• Construction type “Close” – รับค่าราคาปิดของแท่งเทียนมาใช้คำนวณ

สูตรในการคำนวณ Simple Moving Average คือ:

• Simple Moving Average = SUM (CLOSE(i), N) / N

โดยที่:

• SUM – ผลรวม
• CLOSE(i) – ราคาปิดของแท่งเทียนที่กำหนด
• N – จำนวนแท่งเทียน (Period) ที่จะนำมาคำนวณ

อธิบายง่าย ๆ คือเอาค่าแท่งเทียนทั้งหมดที่ใช้มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนแท่งเทียน เช่น ในการคำนวณค่า SMA ปัจจุบัน ถ้าต้องใช้ราคาปิด 14 แท่งสุดท้าย:

หากผลรวมจาก 14 แท่งออกมาเป็น “168” แล้วหารด้วย 14 จะได้ระดับค่าเฉลี่ยเป็น “12” แต่เมื่อแท่งเทียนใหม่เกิดขึ้น ค่าเก่าตัวแรก (เช่น “15”) จะถูกตัดออก และแทนที่ด้วยราคาปิดล่าสุด ทำให้ค่า SMA เปลี่ยนไป:

Period ของอินดิเคเตอร์ Moving Average จึงระบุจำนวนแท่งเทียนล่าสุดที่ใช้คำนวณเสมอ ในตัวอย่างใช้ 14 แท่ง:

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average (EMA) เป็น Moving Average ที่ “เรียบ” มากขึ้นกว่า SMA เนื่องจากในสูตรการคำนวณจะใส่น้ำหนักให้ราคาปัจจุบันมากขึ้น โดยสูตรคำนวณคือ:

• Exponential Moving Average = (CLOSE(i)*P) + (Exponential Moving Average (i -1) * (1-P))

โดยที่:

• P – ส่วนของน้ำหนักที่ให้กับราคาล่าสุด
• CLOSE(i) – ราคาปิดของแท่งเทียน
• Exponential Moving Average (i-1) – ค่าของ EMA ในแท่งก่อนหน้า

เมื่อเทียบกราฟระหว่าง SMA กับ EMA จะเห็นความแตกต่าง:

EMA จะมีความเรียบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไวกว่า SMA จุดเด่นนี้ทำให้เทรดเดอร์หลายคนชอบใช้ EMA มากกว่า

Linear Weighted Moving Average

Linear Weighted Moving Average (WMA) เป็นอีกหนึ่งวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยม โดยจะให้ความสำคัญกับแท่งเทียนล่าสุดมากกว่าแท่งก่อน ๆ ทุกค่าที่ใช้คำนวณใน WMA จะถูกคูณด้วยตัวค่าน้ำหนัก (Weight) ที่ต่างกันออกไป สูตรคือ:

• Linear Weighted Moving Average = SUM (CLOSE(i)*i, N) / SUM (i, N)

โดยที่:

• SUM – ผลรวม
• CLOSE(i) – ราคาปิดของแท่งเทียน
• SUM (i, N) – ผลรวมค่าน้ำหนัก
• N – ช่วงเวลา (Period)

เมื่อเทียบกราฟระหว่าง WMA กับ SMA:

เส้น WMA จะเรียบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้ไวกว่า อีกทั้งเร็วกว่า EMA ในการสะท้อนสภาวะกลับตัวและเปลี่ยนแนวโน้ม

พารามิเตอร์ของอินดิเคเตอร์ Moving Average

Moving Average ถูกนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรดหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากตั้งค่าได้ค่อนข้างยืดหยุ่น แต่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าการตั้งค่านั้นจะส่งผลต่อข้อมูลที่แสดงบนกราฟอย่างไร

นอกเหนือจากวิธีการคำนวณ Moving Average ยังมีการตั้งค่าพื้นฐานหลัก ๆ ที่ต้องทราบ:

• Period
• Shift
• Data to build (“apply to”)

Moving average period คือจำนวนแท่งเทียนล่าสุดที่อินดิเคเตอร์จะนำมาคำนวณค่านั้น ยิ่งตัวเลข Period สูง เส้น MA จะยิ่งห่างจากราคามากขึ้น

Moving average shift – เป็นการเลื่อนเส้น MA ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเมื่อเทียบกับกราฟราคา ค่าเริ่มต้นคือ 0 หมายถึงเส้น MA จะอยู่ระดับเดียวกับแท่งเทียนปัจจุบัน หากตั้งเป็น “2” หรือ “-2” เส้นก็จะขยับไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 2 แท่ง:

จะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงิน (MA ที่ shift = -2) จะล้าหลังกว่า ส่วนเส้นสีแดง (MA ที่ shift = 2) จะนำหน้าราคาขึ้นมา 2 แท่ง

Data for plotting (“apply to”) คือข้อมูลที่นำมาจากแต่ละแท่งเทียน โดยทั่วไปกำหนดเป็น “Close” หรือราคาปิด แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่:

• Close – ราคาปิดของแท่งเทียน
• Open – ราคาเปิดของแท่งเทียน
• High – ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
• Low – ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
• Median Price (HL/2) – ราคากลาง (รวม High กับ Low แล้วหาร 2)
• Typical Price (HLC/3) – ราคาทั่วไป (รวม High, Low, Close แล้วหาร 3)
• Weighted Close (HLCC/4) – ราคาถ่วงน้ำหนัก (รวม High, Low, Close, Close อีกครั้ง แล้วหาร 4)

Moving Average ในฐานะเส้นแนวโน้มหรือการที่ราคาย้อนกลับมาสู่ค่าเฉลี่ย

จากบทความก่อน ๆ เราทราบแล้วว่าราคามักเคลื่อนที่เป็นลักษณะคลื่น ในเทรนด์ขาขึ้นจะมีการย่อลง และในเทรนด์ขาลงจะมีการดึงกลับขึ้น ราคาเคลื่อนที่ตาม แนวรับและแนวต้าน เช่นเดียวกับการตอบสนองต่อ เส้นเทรนด์ไลน์ หากแสดงเชิงสังเขปจะเป็นภาพประมาณนี้:

แต่ทุกจุดของ “อุปสงค์และอุปทาน” เหล่านี้เป็นจุดที่เทรดเดอร์สนใจ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงใช้ Moving Average เพื่อช่วยระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น หากเพิ่มเส้น EMA (Exponential Moving Average) ที่ Period “10” และ “20” เข้าไป เส้นเหล่านี้จะกลายเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้ม:

ราคามักเคลื่อนกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย—หรือโซนค่าเฉลี่ย—ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือโซนที่เกิดจาก EMA 2 เส้น ยิ่งราคาเคลื่อนที่แรงมาก เส้น EMA ทั้งสองก็ยิ่งถ่างออกกว้าง เกิดเป็นโซนแนวรับและแนวต้านที่ใหญ่มากขึ้น

ในเทรนด์แข็งแกร่ง คุณจะใช้เพียงเส้น EMA เส้นเดียวก็ได้ เพื่อทำหน้าที่เสมือน “เส้นแนวโน้มแบบไดนามิก”:

ในภาพ ตัวอย่างเป็น EMA Period “15” บนกราฟ H4 (4 ชั่วโมง) สังเกตว่าช่วงที่ราคาเคลื่อนเทรนด์ขึ้นและเทรนด์ลง เส้น EMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ค่อนข้างแม่นยำ ช่วยแก้ปัญหาในการหาจุดวาดเทรนด์ไลน์

Moving Average: ภาวะซื้อมากเกินและขายมากเกิน – ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์

บ่อยครั้งเทรดเดอร์ทำผิดพลาดโดยเปิดเทรดตามแรงกระชากของราคา (Impulse) แม้จะดูสมเหตุสมผลที่เทรดตามเทรนด์ แต่บ่อยครั้งแรงกระชากเกิดแล้วก็ตามมาด้วยการย่อกลับเข้าโซนค่าเฉลี่ย ซึ่งก็คือเส้น EMA

สภาวะ “Overbought” จะเกิดเมื่อผู้ซื้อไม่พร้อมจะจ่ายราคาสูงต่อไป จึงกลับตัวเป็นผู้ขาย ในทางกลับกัน สภาวะ “Oversold” คือเมื่อผู้ขายไม่พร้อมขายต่อในราคาถูก จึงเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ซื้อและดึงราคาขึ้น สัญญาณเหล่านี้สังเกตได้จาก:

• แนวรับและแนวต้านแบบแนวนอน
• รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
• แท่งเทียน Doji (มีไส้เทียนยาวและตัวแท่งเล็ก)

กรอบสี่เหลี่ยมสีขาวคือตัวอย่างจุดที่เกิดภาวะ Overbought และ Oversold ซึ่งมักอยู่ใกล้แนวรับแนวต้าน และมักมีรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้น ที่จุดเหล่านี้ไม่ควรเปิดออเดอร์ตามเทรนด์!

ในเทรนด์ขาขึ้น เราต้องหลีกเลี่ยงจุด Overbought และรอให้ราคาย่อลงมาใกล้โซนค่าเฉลี่ยก่อน เช่นเดียวกับเวลาที่เทรดจากแนวรับ แล้วค่อยเปิดออเดอร์ “ขึ้น”:

โมเดลเทรดนี้เรียบง่ายแต่ได้เปรียบเรื่องจุดเข้าที่ดี (เข้าใกล้บริเวณราคาต่ำของการย่อ) แน่นอนว่าบางครั้งการย่อก็อาจยาว และอาจเกิดการกลับตัวของราคา เพราะไม่มีกลยุทธ์ไหนชนะ 100% อย่าลืมบริหารความเสี่ยง!

สำหรับเทรนด์ขาลงก็กลับกัน — ไม่เปิดออเดอร์ในเขตขายมากเกิน (Oversold) แต่รอให้ราคาดีดขึ้นแตะโซน EMA “10” และ “20” ซึ่งเป็นโซนแนวต้านแบบไดนามิก จากนั้นค่อย “ขาย”:

แต่บางครั้งเทรนด์อาจรุนแรงจนราคายังไม่ย้อนกลับมาแตะ EMA เลย ในกรณีนี้อาจใช้อินดิเคเตอร์อื่นประกอบเช่น แนวรับแนวต้านแนวนอน หากราคาทะลุผ่านระดับใด ๆ แล้วกลับมายืนบนระดับนั้นได้ ก็เป็นจุดที่น่าเปิดออเดอร์ตามเทรนด์แรง ๆ:

การระบุโมเมนตัม (Momentum) ด้วย Moving Average

โมเมนตัมคือความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือแรงขับของเทรนด์ ซึ่งช่วยให้เราคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มนี้จะแข็งแกร่งและยาวนานเพียงใด รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับตัว

ตัวอย่างหนึ่งคือการใช้เส้น Moving Average สามเส้น:

• Moving Average (Simple Moving Average) ที่ Period “50”
• Moving Average (Simple Moving Average) ที่ Period “100”
• Moving Average (Simple Moving Average) ที่ Period “200”

ในเทรนด์ที่ “ถูกต้อง” (แข็งแกร่ง) เส้นเหล่านี้จะเรียงกันตามลำดับ:

• SMA (50) ใกล้ราคามากที่สุด
• SMA (100) อยู่ระหว่าง SMA (50) กับ SMA (200)
• SMA (200) อยู่ไกลจากราคามากที่สุด

เมื่อมีการเรียงตัวผิดลำดับ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเทรนด์กำลังจะกลับตัวหรืออ่อนแรง:

หากเส้น SMA (50) ตัดลงผ่าน SMA (100) อาจเป็นสัญญาณจบเทรนด์:

ขณะเดียวกัน ถ้า MA ทั้งสามเส้นเรียงตัวใหม่อย่างถูกต้อง (50, 100, 200) ในลักษณะห่างจากราคา หมายถึงเทรนด์ใหม่กำลังจะเริ่ม:

ควรสังเกตระยะห่างระหว่างเส้น MA หากเส้นยิ่งถ่างมาก แสดงถึงเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากเส้น MA อยู่ใกล้กันมาก แสดงว่าเทรนด์เริ่มอ่อนแรงหรืออาจเปลี่ยนไปสู่ไซด์เวย์

Moving Average ในฐานะแนวรับแบบไดนามิก

เส้น MA ที่อยู่ต่ำกว่าราคา สามารถถือเป็นแนวรับแบบไดนามิกได้ อย่างไรก็ตาม ยิ่ง Period สั้น แนวรับนี้ก็ยิ่ง “อ่อน” ในทางตรงข้าม หากเป็น MA ช่วงยาว จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงกว่า:

โดยทั่วไป เทรดเดอร์นิยมใช้ตัวเลข Period ที่เป็นเลขกลม (10, 50, 100, 150, 200 ฯลฯ) หรือใช้ Period ตามไทม์เฟรม เช่น Period “60” บนกราฟนาที (M1) จะหมายถึงข้อมูล 60 นาที (1 ชั่วโมง)

Moving Average ในฐานะแนวต้านแบบไดนามิก

เช่นเดียวกับแนวรับแนวนอน เส้น MA เมื่อถูกทะลุผ่านจากด้านล่างจะกลายเป็นแนวต้าน สิ่งที่ควรจำง่าย ๆ คือ ถ้า MA อยู่ใต้ราคา แสดงเป็นแนวรับ ควรรอจังหวะเด้งขึ้น; ถ้า MA อยู่เหนือราคา แสดงเป็นแนวต้าน ควรมองหาโอกาสลง:

ทั้งนี้การตั้งค่า MA ควรเลือกให้เหมาะสมกับไทม์เฟรมและสินทรัพย์ที่เทรด

Moving Averages: การใช้งานในทางปฏิบัติ

มีหลายหมื่นกลยุทธ์ที่ใช้ Moving Average รวมถึงคำแนะนำในการตั้งค่า MA ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่อาจครอบคลุมทั้งหมดได้ แต่มีคำแนะนำทั่วไปที่ใช้ได้ในหลายกรณี เพื่อช่วยให้คุณใช้งาน MA ได้ง่ายขึ้น

ค่าช่วงเวลาของ Moving Average ไม่มีแบบตายตัว

คุณอาจพบบทความกลยุทธ์มากมายที่ใช้ค่า Moving Average แตกต่างกันไป นั่นเพราะ MA สามารถ “ปรับแต่ง” ให้ตรงความต้องการได้ เช่น ต้องการ:

• สัญญาณรวดเร็ว
• ข้อมูลที่เรียบและรอคอนเฟิร์ม
• แนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่ง
• การยืนยันจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเทรนด์

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ “Period” และ “ชนิดของการคำนวณ (SMA, EMA, WMA ฯลฯ)” เทรดเดอร์ควรถามตัวเองก่อนว่าอยากให้ MA แสดงข้อมูลอะไร แล้วลองปรับค่าดูว่าเหมาะกับสินทรัพย์และไทม์เฟรมที่ใช้อย่างไร อาจดูย้อนหลัง (Backtest) หรือใช้ Strategy Tester (ในโปรแกรม MT4) เพื่อดูประสิทธิภาพ

ไทม์เฟรมที่เหมาะสมในการทำงานกับ Moving Average

ประสิทธิภาพของ MA ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่เลือกด้วย เช่น ใช้ MA Period “100” หรือ “200” บนกราฟ 1 นาที (M1) อาจไม่มีประโยชน์สำหรับการหา “สัญญาณ” ในระยะสั้นมาก ๆ ขณะเดียวกัน การใช้ MA ที่เร็วเกินไปก็ไม่เหมาะกับการเทรดระยะยาว

- สำหรับการหาโอกาสเทรดระยะสั้น (เปิดสัญญาณภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง) มักใช้ EMA หรือ SMA ช่วงสั้น (5–50) และมักใช้หลายเส้นเพื่อความแม่นยำ
- สำหรับการเทรดในกรอบเวลา H1 ขึ้นไป ควรใช้ MA ที่เคลื่อนช้า (เช่น Period “50”, “100”, “200”) เพื่อดูแนวโน้มใหญ่

Moving Average ที่เร็ว (Fast) และที่ช้า (Slow)

“Fast Moving Average” คือเส้นที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็ว (Period สั้น เช่น 1–50 ตามแต่ละเทรดเดอร์กำหนด) ข้อดีคือเห็นสัญญาณได้เร็ว เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น ข้อเสียคือมักมี “สัญญาณหลอก” (Noise) มาก:

ยิ่ง Period สั้น ก็ยิ่งมีสัญญาณหลอกเยอะ

“Slow Moving Average” คือเส้นที่ไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา (Period ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป) ข้อดีคือเห็นภาพใหญ่ของเทรนด์ แต่ข้อเสียคือกว่าจะยืนยันการกลับตัวของราคา มักช้าไปสักระยะ:

ดังนั้นเทรดเดอร์มักใช้ Fast และ Slow MA ควบคู่กัน:

• Slow MA – ใช้ดูแนวโน้มใหญ่
• Fast MA – ใช้หาจังหวะเข้าเทรด

การระบุภาวะไซด์เวย์โดยใช้ Moving Averages

การระบุ “ไซด์เวย์” (Sideway) จาก MA ฟังดูเหมือนง่าย — มองหาเส้น MA ที่ตัดกันบ่อย ๆ และราคาที่เคลื่อนแบบไม่มีทิศทางชัด แต่ปัญหาคือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าภาวะไซด์เวย์จบลงเมื่อใด

เส้น MA อาจไม่ค่อยมีประโยชน์นักสำหรับการระบุจุดสิ้นสุดของไซด์เวย์ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกต High และ Low หากราคาทำ High ต่ำกว่าของเดิม (ขาลง) หรือทำ Low สูงกว่าของเดิม (ขาขึ้น) ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่

อย่างไรก็ดี MA ก็ยังช่วยคอนเฟิร์มเทรนด์ได้ ถ้าราคาย่อแล้วไม่ทะลุเส้น MA กลับมา แต่ดีดตัวออกในทิศทางเดิม แสดงว่าเทรนด์ยังคงอยู่:

Moving Averages (อินดิเคเตอร์ Moving Average): กลยุทธ์การเทรดออปชั่นไบนารียอดนิยม

แน่นอนว่าบทความจะขาดตัวอย่างกลยุทธ์เทรดด้วย MA ไปไม่ได้ มาดูบางกลยุทธ์สำหรับออปชั่นไบนารีที่เทรดเดอร์ใช้บ่อย

กลยุทธ์ “สามเส้น Moving Average ในการเทรดตามเทรนด์”

เราจะใช้เส้น MA 3 เส้น ดังนี้:

• EMA Period “200” – MA เคลื่อนช้าเพื่อหาภาพรวมแนวโน้มใหญ่
• EMA Period “50”
• EMA Period “20”

เงื่อนไขของกลยุทธ์:

• ดู EMA “200” เพื่อตัดสินว่าเทรนด์หลักเป็นขาขึ้นหรือขาลง ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA 200 ให้มองหาสัญญาณขึ้นเท่านั้น ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 200 ให้มองหาสัญญาณลงเท่านั้น
• รอให้ EMA “20” ตัดกับ EMA “50” โดยที่ EMA 20 จะอยู่ใกล้ราคามากกว่า EMA 50
• รอคอนเฟิร์มเทรนด์ด้วยการย่อกลับมาแตะ EMA 20 หรือ 50 อย่างน้อย 2 ครั้ง
• ในครั้งที่ 3 หรือครั้งถัดไปที่ราคาย่อมาแตะเส้น EMA แล้วดีดตัวกลับ ให้เปิดออเดอร์ตามเทรนด์

สำหรับเทรนด์ขาลงก็กลับเงื่อนไขในทางตรงข้าม:

จำไว้ว่าจุดอ่อนของ MA คือเป็น “Lagging Indicator” หากราคาเริ่มหยุดทำ New High หรือ New Low หรือเส้น EMA เกิดการตัดกันอีก ก็ไม่ควรเข้าเทรดต่อ

กลยุทธ์ “ราคาไขว้ตัดเส้น Moving Average”

ตามชื่อกลยุทธ์ เราจะเน้นจุดที่ “ราคาตัดผ่าน MA” โดยใช้ EMA Period “20” เป็นหลัก แนวคิดคือตลาดมักเกิดภาวะไซด์เวย์หลังกระแสเทรนด์ และเราจะเทรดในช่วงไซด์เวย์นี้

ขั้นตอน:

• ใช้ EMA เพื่อตรวจสอบเทรนด์ที่มีการย่อกลับแล้วทำ New High (ขาขึ้น) หรือ New Low (ขาลง)
• เมื่อราคาเริ่มหยุดทำ New High (ในเทรนด์ขึ้น) หรือหยุดทำ New Low (ในเทรนด์ลง) สันนิษฐานว่าราคาเข้าสู่การสะสมหรือไซด์เวย์
• ขีดเส้นแนวรับแนวต้านแนวนอนอ้างอิง High/Low ล่าสุด กลายเป็นกรอบไซด์เวย์
• เทรดเมื่อราคาดีดตัวจากขอบบนหรือขอบล่างในกรอบไซด์เวย์

ภาพตัวอย่าง:

สัญญาณเข้าเทรดจะแสดงด้วยลูกศรสีแดงและสีเขียว ส่วนเทรนด์ขาลงจะกลับทิศทางกัน:

จับตาเมื่อราคาเริ่มทำ New High/Low อีกครั้ง แสดงว่าไซด์เวย์อาจสิ้นสุดและเป็นจุดเริ่มต้นเทรนด์ใหม่

Moving Average ที่มีช่วงเวลา “50” – กลยุทธ์เทรดตามเทรนด์ในไทม์เฟรมสูง

กลยุทธ์นี้ใช้ SMA หรือ EMA Period “50” (เลือกให้เหมาะสมกับสินทรัพย์) และใช้กราฟตั้งแต่ H1 ขึ้นไป

วิธีเทรด:

• รอให้ราคามีการย่อกลับมาที่เส้น MA แล้วทำ New High (ในเทรนด์ขึ้น) หรือ New Low (ในเทรนด์ลง) อย่างน้อย 1 ครั้ง
• เมื่อราคาเกิดการย่อตัวแตะเส้น MA อีกครั้ง ให้เปิดออเดอร์ในทิศทางเดียวกับเทรนด์
• หากราคาไม่ทำ New High หรือ New Low เพิ่ม แสดงว่าเทรนด์อาจจบ ให้หยุดเปิดออเดอร์

เมื่อเปิดเทรดแล้ว ต้องรอให้ราคาทำ New High/Low ก่อน ถึงค่อยหาจังหวะเข้าเทรดครั้งต่อไป กลยุทธ์นี้เรียบง่ายและน่าเชื่อถือ แต่สัญญาณจะมาช้าเพราะเป็นไทม์เฟรมใหญ่

Moving Average ที่มีช่วงเวลา “50” – กลยุทธ์เทรดตามเทรนด์ในระยะสั้น

ตัวอย่างถัดไปยังใช้ MA Period “50” เหมือนเดิม แต่ประยุกต์กับการเทรดในกรอบเวลาเล็ก (Intra-hour)

• เลือกใช้ SMA หรือ EMA Period “50” เพื่อระบุเทรนด์
• รอให้ราคาแสดงเทรนด์ชัด โดยมีการย่อกลับมาแล้วทำ New High/Low อย่างน้อย 1 ครั้ง
• ระหว่างราคาย่อกลับสวนทางกับเทรนด์ เราจะตีกรอบหรือเส้นแนวโน้มย่อย เมื่อราคาทะลุเส้นนี้ในทิศทางเดียวกับเทรนด์ ให้เปิดออเดอร์

เมื่อเปิดเทรดแต่ละครั้ง ควรรอให้ราคาอัปเดต High (ในเทรนด์ขึ้น) หรือ Low (ในเทรนด์ลง) ก่อนเข้าใหม่

กลยุทธ์ที่ใช้เส้น Moving Average สองเส้นตัดกัน

กลยุทธ์ที่ง่ายและแพร่หลายอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ MA สองเส้น (Fast กับ Slow) ดูจังหวะที่ “ตัดกัน” เป็นสัญญาณบอกว่าเทรนด์อาจเปลี่ยน

Period ที่นิยมเช่น:

• 4 และ 8 (หรือ 9)
• 6 และ 24
• 15 และ 50
• 20 และ 60
• 30 และ 100

จุดอ่อนคือยากที่จะระบุว่าตอนไหนตลาดเข้าสู่ไซด์เวย์ แต่โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นแนวทางที่ให้ผลดี

กลยุทธ์ที่ใช้เส้น Moving Average สามเส้นตัดกัน

อีกหนึ่งรูปแบบยอดนิยมคือใช้ MA สามเส้น เช่น:

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

เมื่อเส้นที่เร็วที่สุดตัดผ่านอีกสองเส้นที่ช้ากว่า เป็นสัญญาณเข้าเทรด:

ยิ่ง Period ยาวขึ้น สัญญาณหลอกยิ่งน้อยลง

Envelope จาก Moving Average – ช่องราคา (Price Channel) จาก Moving Average

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้อินดิเคเตอร์ “Envelopes” ซึ่งเป็นการสร้างช่องราคา (Price Channel) ที่มีพื้นฐานจากเส้น Moving Average โดย Envelopes จะเพิ่มเส้นด้านบนและล่างของ MA โดยกำหนดระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่างจาก Bollinger Bands ที่ใช้หลักการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนั้น Envelopes จึงเน้นเป็น “Channel” รอบค่าเฉลี่ยเท่านั้น

หลักการเทรดคือ เส้นบนและล่างจะทำหน้าที่เสมือนเขต Overbought หรือ Oversold ดันราคากลับเข้าหากลางช่อง:

ทั้งนี้ สามารถใช้ Envelopes ควบคู่กับ Bollinger Bands เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เช่น หากแท่งเทียนเปิดนอก Bollinger Bands และอยู่บนเส้นขอบ Envelopes พอดี อาจเป็นจุดเข้าเทรดกลับตัวที่ดี:

อย่างไรก็ตาม ควรกำหนด Period ของ Bollinger Bands และ Envelopes ให้ตรงกัน เช่นตัวอย่างในรูปกำหนด Period “14”

การตัดกันของ Moving Average ช่วง “50” และ “200”

กลยุทธ์นี้ใช้ SMA สองเส้น คือ Period “50” กับ “200” เมื่อเส้น MA ตัดกัน มักเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ:

ตั้งแต่สมัยตลาด Forex เทรดเดอร์นิยมดูสัญญาณนี้มาก แต่ก็นำไปประยุกต์กับออปชั่นไบนารีได้เหมือนกัน เช่น ใช้เพื่อตรวจจับเทรนด์ใหญ่ แล้วหาจุดเข้าเพิ่มด้วยเครื่องมืออื่น ๆ

การตัดกันของ Moving Average ช่วง “10” และ “30”

เป็นเวอร์ชันที่เร็วกว่า MA 50 กับ 200 โดย Period 10 และ 30 เหมาะกับการเทรดภายในวัน (Day Trade) แนวคิดเดียวกันคือ เส้นตัดกันบอกเทรนด์:

หากเห็นรูปแบบราคามีคลื่นชัดเจน ยิ่งเปิดออเดอร์เมื่อเส้นตัดในทิศทางเดียวกับเทรนด์ ภาพรวมผลลัพธ์จะดีขึ้น

การระบุภาวะตลาดด้วย Moving Average ที่มีค่าช้า

MA ที่ Period ยาวสามารถบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด ตัวอย่างเช่น EMA “200” ใช้ดูว่าตลาดอยู่ในช่วงไหน: เป็นเทรนด์หรือไซด์เวย์

- ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA 200 ส่วนใหญ่ = เทรนด์ขาขึ้น
- ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 200 ส่วนใหญ่ = เทรนด์ขาลง
- ถ้าราคาตัด EMA 200 ไปมาบ่อย ๆ = ภาวะไซด์เวย์หรือสะสม (Accumulation)

อีกหนึ่งลักษณะน่าสนใจของเทรนด์ยาว คือการย่ออาจเกิดขึ้นหลายระลอก (เช่น 3 ระลอก) EMA 200 จะเป็นเครื่องมือยืนยันว่าเทรนด์ยังไม่เปลี่ยนจนกว่าราคาจะทะลุเส้นนี้ไป:

แม้จะดูเหมือนราคาสูงสุด (High) ใหม่ทำได้ต่ำกว่าก่อนหน้า ซึ่งอาจสื่อถึงเทรนด์ขาลง แต่ราคาอาจย่อเป็นระลอกซับซ้อน แล้วกลับขึ้นต่อก็เป็นได้ EMA 200 จึงป้องกันความสับสนนี้ไว้

สรุปคือ ถ้าราคาอยู่เหนือ MA ช้า เทรนด์ยังถือว่าเป็นขาขึ้น ควรมองหาจังหวะ “ขึ้น”; ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า MA ช้า เทรนด์เป็นขาลง ควรมองหาจังหวะ “ลง” วิธีเทรด:

• ใช้ MA ช้า (เช่น EMA 200) เพื่อดูก่อนว่าตลาดเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลง
• รอให้ราคาทำ New High (ขาขึ้น) หรือ New Low (ขาลง)
• ใช้จังหวะย่อเพื่อเข้าเทรดตามเทรนด์
• หากราคาหยุดทำ New High/Low และทะลุผ่าน MA ช้า อาจเป็นสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์

Moving Averages: สรุปส่งท้าย

Moving Average ไม่ใช่แค่เส้นค่าเฉลี่ยธรรมดา แต่เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกมากมาย จะเห็นว่าแม้แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล้วน ๆ เองก็ยังสามารถส่งสัญญาณเข้าเทรดได้หลายรูปแบบ จนถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งใน Price Action และอีกหลายกลยุทธ์

นอกจากนั้น MA ประเภทต่าง ๆ (SMA, EMA, WMA ฯลฯ) ยังถูกใช้ในกลยุทธ์และระบบเทรด อัลกอริทึมเทรด (Robot) อีกเป็นจำนวนมาก เพราะเข้าใจง่ายและปรับใช้ได้หลากหลาย

สำหรับเทรดเดอร์ การใช้ MA ช่วยให้เราเห็นภาพตลาดที่ชัดขึ้น และหาจุดเข้าออกที่เหมาะสม หากมีเครื่องมือช่วยให้เทรดได้ง่ายขึ้น ทำไมจะไม่ใช้ล่ะ?